GAF Riesgos
Medición, análisis y control de riesgos financieros con metodologías y plataformas propias.
Qué hacemos
Gestionamos el riesgo de mercado y operativo con un enfoque integral: modelamos VaR, explicamos rendimientos con Performance Attribution, realizamos Stress Testing y operamos alertas y límites con reportería ejecutiva.
Beneficios
Cobertura regulatoria, trazabilidad de datos y decisiones más rápidas. Integramos la información de riesgos en una plataforma única para supervisión y reporte.
- Modelos consistentes y auditables
- Indicadores y tableros ejecutivos
- Reportes regulatorios
Valuación de Vehículos de Inversión Institucionales
Valuación de Reservas de Seguros, Fondos de Pensiones, Cajas de Ahorro, Fondos de Cobertura, etc.
Performance Attribution
Explicación del rendimiento vs. benchmark por decisiones de asset allocation y selección de instrumentos.
Límites de Inversión
Monitoreo automatizado, semáforos y notificaciones de rompimientos del régimen.
Valor en Riesgo (VaR)
Cuantificación de exposición al riesgo por factores de mercado utilizando metodología histórica y paramétrica.
Stress Testing
Simulación de choques y escenarios macro/mercado para evaluar resiliencia y sensibilidad de portafolios.
Reporting
Reportes Regulatorios CONSAR, Dashboards, Reportes ejecutivos con métricas clave y trazabilidad de datos.
Marco Metodológico
Control absoluto sobre la incertidumbre del mercado
Nuestros procesos de administración de riesgos se fundamentan en el cálculo preciso, el monitoreo continuo y la capacidad de anticipar escenarios adversos antes de que impacten los portafolios.
Integración
Captura y conciliación automática de posiciones, precios y factores de riesgo del mercado.
Modelado Cuantitativo
Cálculo de métricas complejas (VaR, sensibilidades) bajo motores matemáticos auditados.
Monitoreo Activo
Vigilancia de límites de inversión y generación de alertas tempranas ante desviaciones.
Reportería Estratégica
Emisión de dashboards para Comités de Riesgo y reportes en formato regulatorio oficial.